Su nombre proviene de Zaldu: caballo. El caballero, es el nombre que se da a los dueños y montantes de los caballos, siendo considerados como clases nobles y más altas. Cuando los caballeros llegaban a Urnieta por el Camino Real se refugiaban en Zaldundegi, la casa de los caballeros.

Las diligencias partian de la estación de correos de Irún a primera hora de la mañana. Tras la salida del núcleo fronterizo, los viajeros comenzaron a disfrutar de un paisaje apasionante salpicado de tejados rojos, cultivos diversos y bosques arbóreos de los caseríos circundantes, lo que contrastaba con las cumbres de los montes perdidos en la zona.

Al llegar a Urnieta, el alojamiento era la casa Zaldundegi.

Sin duda, Urnieta fue uno de los municipios guipuzcoanos que más impulsó la construcción del Camino Real y, además, esta localidad, gracias a la denominada Casa Zaldundegi, fue un referente de primer orden para el alojamiento de viajeros.

Las obras en carretera real se realizaron, en general, entre 1760 y 1779. La nueva carretera contó con 378.947 pies (102,31 km) y las arcas provinciales pagaron 4.475.708 velones reales.